直近1年半のトラリピでロスカットしない余力資金を調べた 〜豪ドル/円編〜

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直近1年半(2017年5月)からの検証の続きです。

今日は、私も現在運用している、豪ドル/円です。

 

 

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初期投資いくらだとロスカットしたか?

 

この検証は、初期投資をいくらと決めるのではなく、検証結果から逆算します。

まず、売りも買いも常にトラップでポジションを追っかけたとします。

そうすると、直近1年半(2017年5月から)で一番ポジションを多く取った月は、2018年8月の買いポジで、79.7〜90.2円のレンジに、106本のポジションを取った時になります。

0.1円間隔で10本づつのトラップを仕掛けるとするなら、このような設定になります。

 

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このレンジで運用する証拠金必要額は408,240円です。

仮に、100万円で運用したら、余力資金は591,760円。含み損がこの数値になるまでロスカットは喰わない事になります。

 

 

次に、この1年半の実際のトレード実績です。

 

検証のポイント 
・スプレッドはほぼ無視
・売買手数料は0で計算
スワップはそれぞれ1,000通貨1日
 買:+1.2円 売:▲4.8円 × 日数 で計算
・決済トレール無視
・日足レートで計算

 

最初に設定したレンジは以下の通りです。

 

AUD/JPY設定
  買い 売り
レンジ 79〜87円(8円間) 82〜90円(8円間)
トラップ幅 0.1円 0.1円 
トラップ数 80本 80本 
1回の利益 1,000円 1,000円 

 

現在の私のトラリピ設定とは数値が違いますが、もし去年の5月からやり出したら、このような設定で初めていただろう数値です。

この設定で始め、レンジを超えてもトコトン追うというやり方で、この1年半のチャートを追いました。

 

AUD/JPY結果
  利益 スワップ 差異 含み損
17/5 55,000  ▲1,302  53,698   ▲16,835
17/6 48,000  ▲6,552  41,448  ▲106,932 
17/7 53,000  ▲9,969  43,031  ▲212,770 
17/8 54,000  ▲7,924  46,076  ▲178,098 
17/9 52,000  ▲9,540 42,460  ▲225,753 
17/10 28,000  ▲7,626  20,374  ▲187,725 
17/11 30,000  ▲3,096  26,904  ▲178,542 
17/12 38,000  ▲8,370  29,630  ▲214,392 
18/1 31,000  ▲8,928  22,070  ▲216,852 
18/2 82,000  ▲336  81,664  ▲275,433 
18/3 79,000  +1,673 80,673  ▲371,031 
18/4 31,000  ▲684  30,316  ▲323,904 
18/5 62,000  +371 62,371  ▲323,424 
18/6 66,000  +1,440  67,440  ▲345,575 
18/7 36,000  ▲744  35,256  ▲280,490 
18/8 46,000  +2,306  48,306  ▲531,072 
計  791,000  59,281  731,719  ▲531,072 

 

他のペアと比べてリスクが少ないと思っていた豪ドル円でも、含み損の最高値が531,072円と出ました。

 しかも先月、70円代まで下落したのを受けての結果です。

ですが救いなのが、買いポジでの含み損がほとんどなので、スワップに関しては助かっています。逆に売りの含み損が多かった2018年1月までは、スワップで約1万円かかる月もありました。

豪ドルも立派な高利息通貨なので、売りポジには気をつけないといけません。

 

さて、もし100万円で初めて利益をその都度引き出していたら、見ての通り先月ロスカット寸前まで行っています。

100万あれば十分運用できると思っていた私の考えは甘かったという事になります。

計算方式はこうです。

 

(証拠金必要額)408,240 + (最大含み損)531,072 = 939,312円

 

100万だと結構ギリギリのラインだとわかります。

 

では仮に、現在の私と同じ60万で豪ドル/円を運用し、2017年5月から福利運用していたら?

※余力資金とは、口座残高ー(含み損 + 証拠金必要額の408,240)で計算

 

福利運用した場合…
  初期証拠金 累計利益 口座残高 含み損 余力資金
17/5  600,000 53,698  653,698 ▲16,835 228,623
17/6  600,000 95,146 695,146 ▲106,932 179,974
17/7  600,000 138,177  738,177  ▲212,770 117,167
17/8  600,000 184,253  784,253 ▲178,098 197,915 
17/9  600,000 226,713  826,713 ▲225,753 192,720 
17/10 600,000 247,087  847,087 ▲187,725 251,122 
17/11  600,000 273,991  873,991  ▲178,542 287,209
17/12  600,000 303,621 903,621  ▲214,392 280,989
18/1  600,000 325,691 925,621 ▲216,852 300,529
18/2  600,000 407,355  1,007,355  ▲275,433 323,682 
18/3  600,000 488,028  1,088,028 ▲371,031 308,757 
18/4  600,000 518,344 1,118,344 ▲323,904 386,200
18/5  600,000 580,715 1,180,715 ▲323,424 449,051
18/6  600,000 648,155  1,248,155 ▲345,575 494,340
18/7  600,000 683,411  1,283,411 ▲280,490 594,681 
18/8  600,000 731,717 1,331,717 ▲531,072 392,405

 

3ヶ月目に11万まで余力資金が減ってますが、福利なら60万でも何とか運用できそうです。

ですが、ユーロ円やポンド円のように爆発的に利益が出るペアではないので、気長に福利運用していくしかありません。

 

この結果を見て、逆に30万で初めていたら、3ヶ月目でロスカット喰らっていたとなります。

 

ユーロや米ドルと比べると、対円の中ではリスクが少ないと言えど、常に口座に100万は入れておきたいところです。

それとスワップには要注意ですね。計算していて思ったのが、売りポジが多いと結構なスワップがかかってくるので、売りのみロスカットを設定するのもありかもしれません。

 

AUD/JPY筆者の見解
リ  ス  ク:中
利  益  率:中
スワップ手数料:高
・2017年5月からドル/円でトラリピを運用していたら30万以下の証拠金ではロスカットしている

・口座残高が常に100万無いと不安なペア
・売りポジのスワップには要注意!

 

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