直近1年半のトラリピでロスカットしない余力資金を調べた 〜ユーロ/円編〜

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マネースクエアのトラリピでの守りの運用「ロスカットしない為の余力資金」、ユーロ/円編です。

 

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初期投資いくらだとロスカットしたか?

この検証は、初期投資をいくらと決めるのではなく、検証結果から逆算します。

まず、売りも買いも常にトラップでポジションを追っかけたとします。

そうすると、直近1年半(2017年5月から)で一番ポジションを多く取った月は、2018年2月の売りポジで、121.3〜137.4円のレンジに、162本のポジションを取った時になります。

ドル円と比べると、倍のポジションが最高値という、非常にハイリスクな結果が出ました。

0.1円間隔で10本づつのトラップを仕掛けるとするなら、このような設定になります。

 

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このレンジで運用する証拠金必要額は880,940円です。

仮に、200万円で運用したら、余力資金は1,119,060円。含み損がこの数値になるまでロスカットは喰わない事になります。

非常にリスキーなペアだという事が、この1年半のトレードでわかります。

 

次に、この1年半の実際のトレード実績です。

 

検証のポイント 
・スプレッドはほぼ無視
・売買手数料は0で計算
スワップはそれぞれ1,000通貨1日
 買:▲2.5円 売:0.1円 × 日数 で計算
・決済トレール無視
・日足レートで計算

 

最初に設定したレンジは以下の通りです。

 

EUR/JPY設定
  買い 売り
レンジ 115〜123円(8円間) 118〜126円(8円間)
トラップ幅 0.1円 0.1円 
トラップ数 80本 80本 
1回の利益 1,000円 1,000円 

 

現在の私のトラリピ設定とは数値が違いますが、もし去年の5月からやり出したら、このような設定で初めていただろう数値です。

この設定で始め、レンジを超えてもトコトン追うというやり方で、この1年半のチャートを追いました。

 

EUR/JPY結果
  利益 スワップ 差異 含み損
17/5 105,000  ▲1,680  103,320  ▲56,920 
17/6 91,000  ▲834  90,166  ▲254,304 
17/7 63,000  ▲641  62,359  ▲426,030 
17/8 100,000  ▲529  99,471  ▲469,262 
17/9 94,000  ▲1,293  92,707  ▲695,021 
17/10 56,000  ▲2,211  53,789  ▲633,440 
17/11 76,000  ▲507  75,493   ▲803,607
17/12 56,000  ▲331  55,669  ▲973,028 
18/1 87,000  ▲796  86,204  ▲1,028,772 
18/2 137,000  ▲4,975  132,025  ▲665,040 
18/3 102,000  ▲5,105  96,895  ▲687,201 
18/4 35,000  ▲3,927  31,073  ▲779,076 
18/5 138,000  ▲8,248  129,752   ▲707,760
18/6 112,000  ▲6,579  105,421  ▲660,303 
18/7 53,000  ▲5,428  47,572  ▲681,315 
18/8 131,000  ▲6,717  124,283  ▲663,489 
計  1,436,000  ▲49,801  1,386,199  ▲663,489 

 

 スワップは他のペアと比べても安い方だと思いますが、含み損の最高値が100万超えています

 結果的に見ると、それ以上に利益が出ているのでいいですが、少ない資金で初めていたら、早い段階でロスカットを喰らっていたのは間違い無いです。

 

さて、いくらの証拠金で始めたらロスカットするか?ですが、

一番含み損が多い月が、2018年1月の1,028,772円です。

という事は、この時に103万の余力資金が無かったら、ロスカットしているという事になります。

ギリギリの証拠金を計算するなら…、

 

(証拠金必要額)880,940 + (最大含み損)1,028,772 = 1,909,712円

 

200万の証拠金で始めていたら、何とか耐えているという事になりますが、現在の私のように、90〜100万だったら今年頭でロスカットしています。

 

ですがこれはあくまで、月の収益を全て口座から引き出していたらの話になります。

収益をそのまま口座に入れっぱなしで福利運用していれば…?

仮に今の私のように90万の証拠金で始めていたとしたら…、福利運用していても2ヶ月目(17/6)でロスカットという可能性があります。

2ヶ月目なので、そこまでポジションも多くない時なので、上記の88万の必要証拠金はいらないと思いますが、早かれ遅かれ17/12か18/1でロスカットです。

 

 

では一体いくらだったら、この1年半耐えれていたか?

答えは130万と出ました。

※余力資金とは、口座残高ー(含み損 + 証拠金必要額の408,240)で計算

 

福利運用した場合…
  初期証拠金 累計利益 口座残高 含み損 余力資金
17/5  1,300,000 103,320   1,403,320 ▲56,920 465.460
17/6  1,300,000 193,486 1,493,486  ▲254,304 358,242 
17/7  1,300,000 255,845  1,555,845  ▲426,030 248,875
17/8  1,300,000 355,316  1,655,316 ▲469,262 305,114 
17/9  1,300,000 448,023  1,748,023  ▲695,021 172,062 
17/10 1,300,000 501,812  1,801,812 ▲633,440 287,432 
17/11  1,300,000 577,305  1,877,305  ▲803,607 192,758
17/12  1,300,000 632,974 1,932,974  ▲973,028 79,006 
18/1  1,300,000 719,178 2,019,178 ▲1,028,772 109,466
18/2  1,300,000 851,203  2,151,203  ▲665,040 605,223 
18/3  1,300,000 948,098  2,248,098  ▲687,201 679,957 
18/4  1,300,000 979,171  2,279,171 ▲779,076 619,155
18/5  1,300,000 1,108,923 2,408,923 ▲707,760 820,223
18/6  1,300,000 1,214,344  2,514,344 ▲660,303 973,101
18/7  1,300,000  1,261,916  2,561,916  ▲681,315 999,661 
18/8  1,300,000 1,386,199 2,686,199 ▲663,489 1,141,770 

 

仮に120万で始めても、17/12でロスカットになっていました。

 

あくまで130万は、福利運用しながらの運用で最低の証拠金です。

もし最高値100万という含み損を2ヶ月目や3ヶ月目で抱えてしまったら、130万で始めてもロスカット喰らっています。 

なので、ユーロ円に関しては、常に口座残高が200万無いと不安なペアという結果になりました。

 

収益 < 含み損 だと、どんどん余力がなくなって行くのは当たり前です。

なので、収益よりも含み損が多くなってきたら、心配した方がいいかと。

ですが、含み損はトラリピやってれば、いわば付き物です。含み損あってのトラリピなので、含み損がなかったら逆に利益は出ないです。

なので、収益よりも含み損が少ない場合は問題ないと思ってどっしり構えている事にします。

 

EUR/JPY筆者の見解
リ  ス  ク:高
利  益  率:高
スワップ手数料:低
・2017年5月からドル/円でトラリピを運用していたら120万以下の証拠金ではロスカットしている

・口座残高が常に200万無いと不安なペア
・利益率は高いので福利運用を大いに生かすべし!

 

 

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