直近1年半のトラリピでロスカットしない余力資金を調べた 〜米ドル/円編〜

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私が主として運用している、マネースクエアのトラリピ。

「〇〇円まで下落したらロスカット」という、いまいちピンとこない表現よりも、初期資金がいくらだとロスカットするか?の方が自分としてはピンとくるので、直近1年半のレートで調べてみました。

 

まずは、一番ポピュラーなペア「米ドル/円」編です。

 

”トラリピ”でお馴染みのマネースクエア口座開設は↓

マネースクエア

 

初期投資いくらだとロスカットしたか?

この検証は、初期投資をいくらと決めるのではなく、検証結果から逆算します。

まず、売りも買いも常にトラップのポジションを追っかけたとします。

そうすると、直近1年半(2017年5月から)で一番ポジションを多く取った月は、2018年7月の売りポジで、104.6〜113.1円のレンジに、86本のポジションを取った時になります。

となると、0.1円間隔で10本づつのトラップを仕掛けるとするなら、このような設定になります。

 

f:id:Odesan:20180911175517p:plain

 

ここの運用予定額は適当に入れました。今回はここが重要ではないので。

レンジは104.1〜114円で0.1円間隔で100本。

1,000通貨・利益1,000円は今運用している基本の数値なので、その通りに。

 

前にも記しましたが、次が重要です。

 

f:id:Odesan:20180911175754p:plain

 

このレンジで運用する証拠金必要額は436,200円です。

仮に、100万円で運用したら、余力資金は563,800円。含み損がこの数値になるまでロスカットは喰わない事になります。絶対ではないですが、含み損50万までは耐えれるでしょう。

 

次に、この1年半の実際のトレード実績です。

 

検証のポイント 
・スプレッドはほぼ無視
・売買手数料は0で計算
スワップはそれぞれ1,000通貨1日
 買:1.2円 売:▲5.7円 × 日数 で計算
・決済トレール無視
・日足レートで計算

 

 最初に設定したレンジは以下の通りです。

 

USD/JPY設定
  買い 売り
レンジ 106〜114円(8円間) 109〜117円(8円間)
トラップ幅 0.1円 0.1円 
トラップ数 80本 80本 
1回の利益 1,000円 1,000円 

 

現在の私のトラリピ設定のドル円版と思っていただけたら良いかと思います。

この設定で始め、レンジを超えてもトコトン追うというやり方で、この1年半のチャートを追いました。

 

 

USD/JPY結果
  利益 スワップ 差異 含み損
17/5  68,000  ▲602  67,398  ▲63,555 
17/6  56,000  ▲5,018  50,982  ▲69,750 
17/7  59,000  ▲2,148  56,852  ▲90,156 
17/8  68,000  ▲2,455  65,545  ▲112,458 
17/9  88,000  ▲8,613  79,387  ▲142,721 
17/10 33,000  ▲10,397  22,603  ▲188,372 
17/11  45,000  ▲8,379  36,621  ▲148,514 
17/12  32,000  ▲9,077  22,923  ▲152,418 
18/1  56,000  ▲1,367  54,633 ▲167,118 
18/2  81,000  ▲437  80,563  ▲327,644 
18/3  54,000  ▲1,004  52,996  ▲371,520 
18/4  32,000  ▲6,318  25,682  ▲258,128 
18/5  46,000  ▲5,673  40,327  ▲264,340 
18/6  28,000  ▲9,216  18,784  ▲267,264 
18/7  42,000  ▲11,662  30,338  ▲303,824 
18/8  35,000  ▲11,020  23,980  ▲278,450 
計  823,000  ▲93,386  729,614 ▲278,450 

 

 こう見ると、スワップもバカになりませんね…。

特に、ドルは売りスワップが馬鹿高いので(1,000通貨ごとに1日5.7円)、売りポジが多い時はスワップが月に1万超える月も出てくると思います。

そして販売手数料は、現在は無料キャンペーン中ですが、今後かかってくるものと仮定し、その分も計算に入れました。

 

さて、いくらの証拠金で始めたらロスカットするか?ですが、

一番含み損が多い月が、2018年3月の371,520円です。

という事は、この時に37万の余力資金が無かったら、ロスカットしているという事になります。

ギリギリの証拠金を計算するなら…、

 

(証拠金必要額)436,200 + (最大含み損)371,520 = 807,720円

 

85万の証拠金で始めていたら、何とか耐えているという事になります。

もし80万だったら、ロスカットしていますね…。

 

ですがこれはあくまで、2018年3月まで、月の収益を全て口座から引き出していたらの話になります。

収益をそのまま口座に入れっぱなしで福利運用していれば、例え80万以下で始めていても全く問題なく運用できます。 

 

仮に50万の証拠金で始めていたとしたら…、

 

福利運用した場合…
  初期証拠金 累計利益 口座残高 含み損 余力資金
17/5  500,000 67,398  567,398  ▲63,555 67,643
17/6  500,000  118,380 618,380  ▲69,750 112,430 
17/7  500,000  175,232  675,232  ▲90,156 148,876
17/8  500,000 240,777  740,777  ▲112,458 192,119 
17/9  500,000 320,164  820,164  ▲142,721 241,243 
17/10 500,000  342,767  842,767  ▲188,372 218,195 
17/11  500,000 379,388  879,388  ▲148,514 294,674
17/12  500,000 402,311 902,311  ▲152,418 313,693 
18/1  500,000 456,944 956,944 ▲167,118 353,626
18/2  500,000 537,507  1,037,507  ▲327,644 273,663 
18/3  500,000 590,503  1,090,503  ▲371,520 282,783 
18/4  500,000 616,185  1,116,185  ▲258,128 421,857
18/5  500,000 656,512  1,156,512 ▲264,340 455,972
18/6  500,000 675,296  1,175,296 ▲267,264 471,832 
18/7  500,000 705,634  1,205,634  ▲303,824 465,610 
18/8  500,000 729,344  1,229,344  ▲278,450  514,694 

 

50万で始めてもロスカットされていないという結果になりました。

しかも最初の余力資金は、

(証拠金)500,000 - (証拠金必要額)436,200 = 63,800円

 と、いつロスカット食らってもおかしくない余力で始めたにもかかわらず、

1年半後には、それが43万にもなっているっていう。

いかに福利運用が素晴らしいかわかります。

 

かといって、50万で始めれますとは口が裂けても言えませんが(笑)

 

こういう統計取ってみると、いかに収益と含み損の関係が大事かがわかります。

 

収益 < 含み損 だと、どんどん余力がなくなって行くのは当たり前です。

なので、収益よりも含み損が多くなってきたら、心配した方がいいかと。

ですが、含み損はトラリピやってれば、いわば付き物です。含み損あってのトラリピなので、含み損がなかったら逆に利益は出ないです。

なので、収益よりも含み損が少ない場合は問題ないと思ってどっしり構えている事にします。

 

今後各ペア、この検証をしていこうと思います。こうやってみると、スワップとかもバカにならないのがよーくわかるので。

ちなみに私は、ドル円の運用をする予定はありません。

 

次回は、ユーロ円の検証をして行きたいと思います。

 

USD/JPY筆者の見解
リ  ス  ク:中
利  益  率:中
スワップ手数料:高
・2017年5月からドル/円でトラリピを運用していたら80万の証拠金ではロスカットしている

・福利運用していれば50万でもロスカットしていない
・ドル/円は売ポジのスワップが高いので、売ポジが増えたら要注意

 

”トラリピ”でお馴染みのマネースクエア口座開設は↓

マネースクエア

 

 

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